Evolving Regel Basierte Handelssysteme

6 Schritte zu einem regelbasierten Forex Trading System Ein Handelssystem ist mehr als nur eine Regel oder eine Reihe von Regeln für wann zu geben und wann, um einen Handel zu beenden. Es ist eine umfassende Strategie, die sechs sehr wichtige Faktoren berücksichtigt, nicht zuletzt die eigene Persönlichkeit. In diesem Artikel werden wir den allgemeinen Ansatz zur Schaffung eines regelbasierten Handelssystems abdecken. (Um mehr zu erfahren, schau in unserem Trading Systems Tutorial.) Schritt 1: Überprüfen Sie Ihre Mindset (A) Wissen Sie, wer Sie sind: Wenn Sie die Märkte handeln, ist Ihre erste Priorität, sich selbst anzusehen und Ihre eigenen Persönlichkeitsmerkmale zu beachten. Untersuche deine Stärken und deine Schwächen, dann fragst du dich, wie du reagierst, wenn du eine Gelegenheit wahrnimmst oder wie du reagierst, wenn deine Position bedroht ist. Dies wird auch als persönliche SWOT-Analyse bezeichnet. Aber lügen Sie sich nicht an. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie handeln würden, fragen Sie die Meinung von jemandem, der Sie gut kennt. (Um mehr zu erfahren, sehen Sie Ihre Persönlichkeit mit Ihren Handelsmethoden) (B) Passen Sie Ihre Persönlichkeit an Ihren Handel: Seien Sie sicher, dass Sie mit der Art der Handelsbedingungen, die Sie in verschiedenen Zeitrahmen erleben werden, bequem sind. Zum Beispiel, wenn Sie festgestellt haben, dass Sie nicht die Art von Person, die gerne schlafen gehen mit offenen Positionen in einem Markt, der Handel ist, während Sie schlafen, vielleicht sollten Sie den Tag Handel, so dass Sie Ihre Positionen vor Ihnen schließen können nach Hause gehen. Allerdings müssen Sie dann die Art von Person, die die Adrenalin-Rush von ständig beobachten den Computer den ganzen Tag mag. Genießen Sie es, Computer-gebunden zu sein Sind Sie eine süchtig machende oder zwanghafte Person Werden Sie sich verrückt beobachten Ihre Positionen und Angst, auf die Toilette zu gehen, falls Sie ein Zecken vermissen Wenn Sie nicht sicher sind, gehen Sie zurück und re-audit Ihre Persönlichkeit um sicher zu gehen. Es sei denn, Ihr Trading-Stil passt zu Ihrer Persönlichkeit, werden Sie nicht genießen, was Sie tun und Sie werden schnell verlieren Ihre Leidenschaft für den Handel. (Für mehr, siehe Day Trading: Eine Einführung.) (C) Seien Sie vorbereitet. Planen Sie Ihren Handel, damit Sie Ihren Plan handeln können. Vorbereitung ist die geistige Trockenlauf Ihrer potenziellen Trades - eine Art von Generalprobe. Durch die Planung Ihres Handels im Voraus, setzen Sie die Grundregeln, sowie Ihre Grenzen. Wenn Sie wissen, was Sie suchen und wie Sie planen zu handeln, wenn der Markt tut, was Sie antizipieren, werden Sie in der Lage sein, objektiv und stehen abgesehen von der Angst-Zyklus. (D) Objektiv sein Gehen Sie nicht emotional in Ihren Handel ein. Es spielt keine Rolle, ob Sie falsch oder richtig sind. Was zählt, wie George Soros sagt, ist, dass du mehr Geld verdienst, wenn du recht hast, als was du verlierst, wenn du falsch liegst Trading ist nicht über Ego, obwohl für die meisten von uns kann es beunruhigend sein, wenn wir einen Handel planen, wenden unsere gesamte logische Heldentat und dann herausfinden, dass der Markt nicht zustimmen. Es ist eine Frage der Ausbildung selbst zu akzeptieren, dass nicht jeder Handel kann ein Gewinner Handel, und dass Sie müssen kleine Verluste anmutig akzeptieren und auf den nächsten Handel zu bewegen. (E) diszipliniert sein Dies bedeutet, dass Sie wissen müssen, wann zu kaufen und zu verkaufen. Setzen Sie Ihre Entscheidungen auf Ihre vorgeplante Strategie und bleiben Sie dabei. Manchmal schneiden Sie aus einer Position, nur um zu finden, dass es sich umdreht und wäre rentabel gewesen, wenn Sie sich daran hielten. Aber das ist die Grundlage einer sehr schlechten Angewohnheit. Dont ignorieren Sie Ihre Stop-Verluste - Sie können immer wieder in eine Position. Sie finden es mehr beruhigend zu schneiden und akzeptieren einen kleinen Verlust als zu beginnen zu wünschen, dass Ihr großer Verlust wird wieder aufgeholt werden, wenn der Markt zurückprallt. Dies würde mehr ähneln Handel Ihr Ego als Handel auf dem Markt. (F) sei geduldig. Wenn es um den Handel geht, ist die Geduld wirklich eine Tugend. Lernen Sie, auf Ihren Händen zu sitzen, bis der Markt auf den Punkt kommt, wo Sie Ihre Linie in den Sand gezogen haben. Wenn es nicht zu deinem Einstiegspunkt kommt, was hast du verloren Es wird immer eine Gelegenheit geben, einen weiteren Tag zu gewinnen. (Für Tipps zum Patienten investieren, lesen Geduld ist ein Händler Tugend.) (G) Haben realistische Erwartungen. Dies bedeutet, dass Sie nicht verlieren Ihren Fokus auf die Realität und auf wundersame Weise erwarten, um 1.000 in 1 Million 10 Trades zu machen. Was ist eine realistische Erwartung Überlegen Sie, was einige der besten Fondsmanager in der Welt erreichen können - vielleicht irgendwo von 20-50 pro Jahr. Die meisten von ihnen erreichen viel weniger als das und sind gut bezahlt, um dies zu tun. Gehen Sie in den Handel erwarten eine realistische Rendite auf einer konsistenten Basis, wenn Sie eine Wachstumsrate von 20 oder besser jedes Jahr zu erreichen, werden Sie in der Lage, viele der professionellen Fondsmanager zu übertreffen. (Für mehr, siehe Gauge Portfolio Performance durch Messung der Rückkehr.) Schritt 2: Identifizieren Sie Ihre Mission und setzen Sie Ihre Ziele (A) Mit etwas im Leben, wenn Sie nicht wissen, wohin Sie gehen, wird jede Straße Sie dorthin bringen. In Bezug auf die Investition, bedeutet dies, dass Sie sich mit Ihrem Rechner setzen und bestimmen, welche Art von Renditen müssen Sie Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. (B) Als nächstes müssen Sie beginnen zu verstehen, wie viel Sie brauchen, um in einem Handel zu verdienen und wie oft müssen Sie handeln, um Ihre Ziele zu erreichen. Vergessen Sie nicht, den Handel zu verlieren. Dies kann Ihnen zu der Erkenntnis bringen, dass Ihre Handelsmethodik im Konflikt mit Ihren Zielen sein kann. Daher ist es wichtig, Ihre Methodik mit Ihren Zielen auszurichten. Wenn Sie im Standard 100.000 Lose handeln, ist Ihr durchschnittlicher Wert eines Pipes um 10. So wie viele Pips können Sie erwarten, pro Handel zu verdienen Nehmen Sie Ihre letzten 20 Trades und addieren Sie die Gewinner und Verlierer und bestimmen dann Ihre Gewinne. Verwenden Sie diese, um die Rückkehr auf Ihre aktuelle Methodik zu prognostizieren. Sobald Sie diese Informationen kennen, können Sie herausfinden, ob Sie Ihre Ziele erreichen können und ob Sie realistisch sind oder nicht. (Um mehr zu erfahren, sehen Sie, wie sich der Einfluss auf den Pip Value bezieht) Schritt 3: Stellen Sie sicher, dass Sie genug Geld haben (A) Bargeld ist der Brennstoff, der für den Handel und ohne genügend Geld benötigt wird. Ihr Handel wird durch einen Mangel an Liquidität behindert. Aber wichtiger ist, Bargeld ist ein Kissen gegen den Verlust von Trades. Ohne Kissen werden Sie nicht in der Lage sein, einem vorübergehenden Drawdown standzuhalten oder in der Lage zu sein, Ihre Position genügend Atemraum zu geben, während der Markt mit neuen Trends hin und her bewegt. (B) Bargeld kann nicht aus Quellen kommen, die Sie für andere wichtige Ereignisse in Ihrem Leben benötigen, wie Ihren Sparplan für Ihre Kinderhochschulausbildung. Bargeld in Handelskonten ist Risikogeld. Auch bekannt als Risikokapital, ist dieses Geld eine Menge, die Sie sich leisten können, ohne Ihren Lebensstil zu beeinträchtigen. Betrachten Sie das Handelsgeld, wie Sie Urlaubseinsparungen wünschen. Sie wissen, dass, wenn der Urlaub ist über das Geld ausgegeben werden und Sie sind OK mit dem. Der Handel trägt ein hohes Maß an Risiko. Die Behandlung Ihres Handelskapitals als Urlaubsgeld bedeutet nicht, dass Sie es nicht ernst meinen, Ihr Kapital zu schützen, sondern es bedeutet, sich psychologisch von der Angst zu verlieren, so dass Sie tatsächlich die Trades machen können, die notwendig sein werden, um Ihr Kapital zu wachsen. Wieder eine persönliche SWOT-Analyse durchführen, um sicherzustellen, dass die notwendigen Handelspositionen im Gegensatz zu Ihrem Persönlichkeitsprofil stehen. Schritt 4: Wählen Sie einen Markt, der harmonisch handelt (A) Wählen Sie ein Währungspaar aus und testen Sie es über verschiedene Zeitrahmen. Beginnen Sie mit den wöchentlichen Charts, dann fahren Sie mit täglich, vierstündigen, zweistündigen, einstündigen, 30-minütigen, 10-minütigen und fünfminütigen Charts fort. Versuchen Sie zu bestimmen, ob der Markt an strategischen Punkten die meiste Zeit, wie auf Fibonacci Ebenen dreht. Trendlinien oder gleitende Durchschnitte. Dies gibt Ihnen ein Gefühl, wie die Währung in den verschiedenen Zeitrahmen handelt. (B) Einrichten von Unterstützungs - und Widerstandsniveaus in verschiedenen Zeitrahmen, um zu sehen, ob irgendwelche dieser Ebenen zusammen gruppieren. Zum Beispiel kann der Preis bei 127 Fibonacci Erweiterung auf dem wöchentlichen Zeitrahmen auch der Preis bei einer 1.618 Verlängerung eines Tageszeitrahmens sein. Ein solches Cluster würde der Unterstützung oder dem Widerstand zu diesem Preispunkt Verurteilung hinzufügen. (Um mehr zu erfahren, siehe Fortgeschrittene Fibonacci-Anwendungen.) Wiederholen Sie diese Übung mit verschiedenen Währungen, bis Sie das Währungspaar finden, das Sie fühlen, ist das vorhersehbarste für Ihre Methodik. (C) Denken Sie daran, Leidenschaft ist der Schlüssel zum Handel. Die wiederholte Prüfung Ihrer Setups erfordert, dass Sie lieben, was Sie tun. Mit genügend Leidenschaft lernen Sie, den Markt genau zu messen. (D) Sobald Sie ein Währungspaar haben, mit dem Sie sich wohl fühlen, beginnen Sie, die Nachrichten zu lesen und die Kommentare zum jeweiligen Paar, das Sie ausgewählt haben. Versuchen Sie zu bestimmen, ob die Grundlagen unterstützen, was Sie glauben, dass das Diagramm Ihnen sagt. Zum Beispiel, wenn Gold aufsteigt, wäre das wohl gut für den australischen Dollar, da Gold eine Ware ist, die in der Regel positiv mit dem australischen Dollar korreliert ist. Wenn Sie denken, dass Gold geht, gehen Sie, dann warten Sie auf die passende Zeit auf dem Diagramm, um den Aussie zu schließen. Suchen Sie nach einer Linie des Widerstandes, um die passende Linie im Sand zu sein, um Zeitbestätigung zu erhalten, bevor Sie den Handel bilden. Schritt 5: Testen Sie Ihre Methodik für positive Ergebnisse (A) Dieser Schritt ist wahrscheinlich das, was die meisten Händler wirklich als den wichtigsten Teil des Handels denken: Ein System, das Trades betritt und beendet, die nur rentabel sind. Keine Verluste - immer. Ein solches System, wenn es einen gab, würde einen Händler reich über seine wildesten Träume machen. Aber die Wahrheit ist, es gibt kein solches System. Es gibt gute Methoden und bessere und sogar sehr durchschnittliche Methoden, die alle verwendet werden können, um Geld zu verdienen. Die Leistung eines Handelssystems ist mehr über den Händler als über das System. Ein guter Fahrer kann in fast jedem Fahrzeug zu seinem Ziel kommen, aber ein untrainierter Fahrer wird es wohl nicht machen, egal wie schnell das Auto ist. (Manchmal ist das beste System eine Mischung von Methoden. Um mehr zu erfahren, lesen Sie Blending Technical und Fundamental Analysis.) (B) Having said the above, ist es notwendig, eine Methodik auszuwählen und implementieren sie viele Male in verschiedenen Zeitrahmen und Märkten zu Messen ihre Erfolgsquote. Oft ist ein System ein erfolgreicher Prädiktor für die Marktrichtung nur 55-60 der Zeit, aber mit einem ordnungsgemäßen Risikomanagement. Der Händler kann noch viel Geld mit einem solchen System machen. (C) Persönlich benutze ich gern ein System, das die höchste Belohnung hat, um zu riskieren, was bedeutet, dass ich dazu neige, nach Wendepunkten auf Support - und Widerstandsniveaus zu suchen, da es sich hier um die Punkte handelt, wo es am leichtesten ist, das Risiko zu identifizieren und zu quantifizieren. Die Unterstützung ist nicht immer stark genug, um einen fallenden Markt zu stoppen, noch ist der Widerstand immer stark genug, um einen Preisvorsprung zurückzukehren. Allerdings kann ein System um das Konzept der Unterstützung und Widerstand gebaut werden, um einem Händler die Kante erforderlich, um rentabel zu sein. (D) Sobald Sie Ihr System entworfen haben, ist es wichtig, seine Erwartung oder Zuverlässigkeit in verschiedenen Bedingungen und Zeitrahmen zu messen. Wenn es eine positive Erwartung hat (es produziert mehr rentable Trades als Trades zu verlieren) kann es als Mittel zur Zeiteinführung und - ausfahrt in den Märkten genutzt werden. Schritt 6: Messen Sie Ihre Risiko-zu-Belohnung-Verhältnisse und legen Sie Ihre Grenzen (A) Die erste Zeile in den Sand zu zeichnen ist, wo Sie Ihre Position verlassen würde, wenn der Markt gegen Sie geht. Hier werden Sie Ihren Stop-Loss platzieren. (B) Berechnen Sie die Anzahl der Pips, die Ihr Stopp von Ihrem Einstiegspunkt entfernt ist. Wenn die Haltestelle 20 Pips vom Einstiegspunkt entfernt ist und Sie ein Standard-Los handeln, dann ist jeder Pip im Wert von etwa 10 (wenn der US-Dollar Ihre Zitat-Währung ist). Verwenden Sie einen Pip-Rechner, wenn Sie in Kreuzwährungen handeln, um es einfach zu machen, den Wert eines Pips zu bekommen. (C) Berechnen Sie den Prozentsatz Ihr Stop-Loss wäre als Prozentsatz Ihres Handelskapitals. Zum Beispiel, wenn Sie 1.000 in Ihrem Trading-Konto haben, wäre 2 wäre 20. Seien Sie sicher, dass Ihr Stop-Loss ist nicht mehr als 20 weg von Ihrem Einstiegspunkt. Wenn 20 Pips gleich 200 sind, dann sind Sie für Ihr verfügbares Handelskapital zu engagiert. Um dies zu überwinden, müssen Sie Ihre Handelsgröße von einem Standard-Los zu einem Mini-Los reduzieren. Ein Pip in einem Mini-Los ist gleich ungefähr 1. Deshalb, um Ihr 2 Risiko-zu-Kapital zu halten, sollte der maximale Verlust 20 sein, was erfordert, dass Sie nur ein Mini-Los handeln. (Für mehr auf Minis, siehe Forex Minis Shrink Risk Exposure.) (D) Jetzt zeichnen Sie eine Linie auf Ihrem Diagramm, wo Sie wollen, um Gewinn zu nehmen. Seien Sie sicher, dass dies mindestens 40 Pips entfernt von Ihrem Einstiegspunkt ist. Dies gibt Ihnen eine 2: 1 Gewinn-Verlust-Verhältnis. Da können Sie nicht sicher wissen, ob der Markt diesen Punkt erreichen wird, achten Sie darauf, Ihren Stopp zu brechen, sobald der Markt über Ihren Einstiegspunkt hinausgeht. Im schlimmsten Fall werden Sie Ihren Handel kratzen und Ihr volles Kapital wird intakt sein. (E) Wenn Sie bei Ihrem ersten Versuch ausgeschlagen werden, verzweifeln Sie nicht. Oft ist es dein zweiter Eintrag, der richtig ist. Es stimmt, dass die zweite Maus den Käse bekommt. Oft wird der Markt von Ihrer Unterstützung abprallen, wenn Sie kaufen oder sich von Ihrem Widerstand zurückziehen, wenn Sie verkaufen, und Sie werden den Handel betreten, um dieses Niveau zu prüfen, um zu sehen, ob der Markt zurück zu Ihrem Support oder Widerstand handeln wird. Sie können dann beim zweiten Mal Gewinne erzielen. Zusammenfassung Durch die Verschmelzung von Psychologie, Fundamentaldaten, Handelsmethoden und Risikomanagement haben Sie die Werkzeuge, um ein geeignetes Währungspaar auszuwählen. Alles, was noch zu tun ist, ist immer wieder praktizieren, bis die Strategie in Ihrer Psyche verwurzelt ist. Mit genügend Leidenschaft und Entschlossenheit werden Sie ein erfolgreicher Trader. (Für mehr, schauen Sie sich unsere Forex Trading Guide.) Eine Art von Steuern auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften erhoben. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Person zu messen. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge-Fonds-Manager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Entschädigung ist leistungsorientiert. Erweitern Trading Rule-Based Policies Robert Gregory Bradley verbunden mit Natural Computing Research und Applications Group, University College Dublin School of Business, University College Dublin. Anthony Brabazon, verbunden mit Natural Computing Research und Applications Group, University College Dublin School of Business, University College Dublin. Michael ONeill verbunden mit Natural Computing Research und Applications Group, University College Dublin School of Informatik und Informatik, University College Dublin Die endgültigen Bruttopreise können je nach örtlicher Mehrwertsteuer variieren. Die Handelsrechtsvertretung ist bei der Gestaltung eines quantitativen Handelssystems ein wichtiger Faktor. Diese Studie implementiert eine Handelsstrategie als Regelbasierte Politik. Das Ergebnis ist ein intuitives, menschenlesbares Format, das eine nahtlose Integration von Domänenwissen ermöglicht. Die Komponenten einer Politik werden in einer kontextfreien Grammatik als Satz von Rewrite-Regeln angegeben und dargestellt. Diese Rewrite-Regeln definieren, wie die Komponenten gesetzlich zusammengebaut werden können. So sind Strategien aus der Grammatik gut geformte, domänenspezifische Lösungen. Ein Grammatik-basierter Evolutionärer Algorithmus, Grammatical Evolution (GE), wird dann eingesetzt, um intra-day Handelsstrategien für die US-Börse automatisch zu entwickeln. Die GE-Methodik gelang es, profitable Regeln mit realistischen Transaktionskosten zu entdecken. Das Papier schließt mit einer Reihe von Vorschlägen für zukünftige Arbeit. Discretionary Trading vs Rules-Based Trading Hier bei J Dalton Trading, lehren wir diskretionären Handel. Das heißt, nicht systematische Händler, die taktische, regelbasierte Handelsinformationen anbieten. Dies begrenzt unsere potenzielle Kundenbasis für diejenigen, die nur wenige Händler wählen, die verstehen wollen, wie die Märkte funktionieren und wer schätzt, wie wichtig ihre individuelle Rolle sowohl für ihren finanziellen Erfolg als auch für ihre psychische Zufriedenheit ist. (Es ist nicht verwunderlich zu entdecken, dass die besten Händler oft die höchsten psychischen Bedürfnisse haben, um die Beherrschung über jede Bemühung zu erreichen, die sie durch anhaltende, konzertierte Anstrengungen begegnen.) Diese Händler akzeptieren, dass das Lernen zum Handel eine Fähigkeit ist, die sich nur im Laufe der Zeit entwickelt, und das Erfolg ist das Ergebnis der akkumulierten Erfahrung. Betrachten Sie diese einfache Metapher, um die Härten des Lernprozesses zu erhellen, um eine neue Sprache zu erwerben, müssen Sie zuerst Wörter und Verbformen und Teile der Sprache auswendig lernen, die selbst eine herausfordernde Aussicht ist. Dann dauert es Jahre des Studiums, um Konversation zu werden. Aber dann braucht es einen Quantensprung der Intuition und des tiefen Wissens, um in einer neuen Sprache zu denken. Einer der Indikatoren der fließend, in der Tat ist, wenn man beginnt, tatsächlich in einer zweiten Zunge zu träumen. Die meisten potenziellen Kunden, die uns kontaktieren, suchen nach regelnbasierten Handelssystemen oder Ansätzen. Mit Regeln, um Geld zu verdienen, ist natürlich unglaublich ansprechend, aber solche Schnitt-und-getrockneten Regeln sind selten von der wichtigsten Regel eine Regel zu verbinden, zu verwalten und zu harmonisieren alle anderen Regeln begleitet. Kurz gesagt, müssen Sie in der Lage sein, eine beliebige Regel kontextuell zu sehen, oder die Regel hat keinen Wert. Regeln, die nicht verstanden und kontextuell angewendet werden, können sogar dazu dienen, das Gegenteil ihrer ursprünglichen Absicht zu erreichen, es ist das Fehlen einer Kontextregel, die Zweifel an den meisten Handelssystemen hat. Die Anziehungskraft eines systematischen Ansatzes ist offensichtlich: reduzierter emotionaler Stress, sicherer Gewinn, mangelnde Eigenverantwortung und sofortige Ergebnisse ohne jahrelange Baukompetenz. Und wenn die Regeln nicht Geld für dich verdienen, dann kann die Schuld auf die Regeln gesetzt werden, und nicht Sie. Zur gleichen Zeit können Sie Kredit für alle Gewinne akzeptieren, da schließlich das System ausgewählt wurde. Etwas da ist das Liebt eine Regel Ich komme vor kurzem über ein Buch von Scott Thorpe mit dem Titel How to Think Like Einstein: Einfache Möglichkeiten, die Regeln zu brechen und dein verborgenes Genie zu entdecken. Die meine Gedanken über die Art und Weise, in der die Regeln die persönliche Entwicklung behindern können, beruhigend zusammenfasst. Ich empfehle Ihnen herzlich, dass jeder, der daran interessiert ist, diskretionäre Fähigkeiten zu entwickeln, dieses Buch zu ihrer Sammlung hinzufügen. Einstein hat einmal gesagt, nur wenige Menschen sind in der Lage, mit Gleichmut Meinungen auszudrücken, die sich von den Vorurteilen ihres sozialen Umfelds unterscheiden. Die meisten Menschen sind sogar unfähig, solche Meinungen zu bilden. Anekdotische Beweise deuten darauf hin, dass die Zahl der kurzfristigen Händler, die erfolgreich sind, extrem begrenzt ist, was mich dazu bringt, zu wiederholen: Wenn Sie die Dinge so tun, wie es alle anderen tun, sind die Chancen in der Mitte der Verteilungskurve, Anekdotische Beweise würden vorschlagen, bedeutet, dass Sie finanziell leiden. Die meisten Händler beschäftigen sich mit einem regelbasierten Ansatz. Das Wörterbuch definiert eine Regel als eine grundlegende Verallgemeinerung, die als wahr angenommen wird und die als Grundlage für das Argumentieren verwendet werden kann. Es wird nichts über die Regel für die Gültigkeit geprüft, oder wie die Regel abgeleitet wurde. Wir werden gebeten, es zu akzeptieren und weiterzumachen. Thorpe sagt, dass wir alle Regeln für das Denken haben, dass wir uns für die Wahrheit irren, und dass, wenn die Regel die Form fährt, alle widersprüchlichen Ideen ignoriert werden. Er fährt fort: Regeln stunt innovatives Denken, weil sie so richtig erscheinen. Sie verstecken die zahlreichen überlegenen Situationen, die existieren, aber sind außerhalb unserer Regeln. Thorpe macht den Punkt, dass unsere Erfahrungen, falsche Annahmen, Halbwahrheiten, veränderte Allgemeinheiten und Gewohnheiten uns davon abhalten, zuverlässige Lösungen zu finden. Ich würde hier ausarbeiten: Diese Fragen werden noch größer, wenn neue Händler in der falschen Richtung zu Beginn ihrer Lernerfahrung geführt werden. Es gibt eine verwirrende Reihe von Variablen, die jede Ware, Futures-Vertrag oder Lager beeinflussen. Und es gibt fast grenzenlose Kombinationen und Permutationen dieser Variablen. Wenn ein rein regelbasiertes System wirklich effektiv wäre, müsste es für jede mögliche Vereinbarung eine Regel bieten. Der diskretionäre Handel geht es darum, eine solide Grundlage zu schaffen, auf der man begründete Urteile auf der Grundlage von sich ständig verändernden Bedingungen und einer hochentwickelten Fluid Intelligenz machen kann. Das Konzept eines regelbasierten Handlungsansatzes bringt zwei meiner Lieblingszitate von H. L. Mencken und Thomas Edison in den Sinn. Es gibt immer eine einfache Lösung für jedes menschliche Problem ordentlich, plausibel und falsch. Hölle gibt es hier keine Regeln, um etwas zu erreichen. Regelnbasierte Systeme berücksichtigen keine kontextuellen Marktbedingungen und sind nicht an die sich ständig weiterentwickelnden Marktbedingungen anpassungsfähig. Auf der anderen Seite können diskretionäre Händler schnell die Art und Weise ändern, wie sie sehen und interpretieren verlagernde Marktdaten. Der Ermessensführer muss verstehen, wie sich die Märkte unter außerordentlich breiten Umständen ausführen. Regeln-basierte oder mechanische Systeme können sofort umgesetzt werden, während diskretionäre Händler müssen erhebliche Zeit Lernen und das Erwerb der notwendigen Kenntnisse zum Handel zu verbringen. Wie Ive viele Male im Laufe der Jahre sagte, ist die Lernperiode erforderlich, um ein Fachhändler zu werden, ähnlich dem, der erforderlich ist, um ein Doktor, Rechtsanwalt oder Spitzensportler zu werden. Regeln-basierte Ansätze, vorausgesetzt, sie werden religiös verfolgt, sind nicht mit den psychologischen Kurzschlüssen, Verzerrungen oder Mangel an Disziplin konfrontiert, die oft diskretionäre Händler wirken. Die diskretionären Händler führen ständig ihre eigenen Marktanalysen durch und sind verpflichtet, sowohl vor als auch während der Marktstunden erheblich mehr Zeit und Mühe zu verbringen. Diese Zeitanforderung begrenzt auch die Anzahl der Märkte oder Wertpapiere, die der Ermessensspieler erfolgreich folgen kann. Fundamentalanalyse ist die reinste und leicht verständlichste Form des diskretionären Handels mit quantitativen Techniken und Computeranalyse enthält in der Regel Regeln, weil die meisten Ergebnisse bestimmte Annahmen voraussetzen. Aber diese Regeln müssen in Abhängigkeit von der Phase des Kontextes unterschiedlich ausgewertet werden. Zum Beispiel sind die gleichen Ergebnisse für steigende Zinsmärkte in einem sinkenden Zinsumfeld ganz anders zu sehen. Die technische Analyse kann in jede Kategorie fallen, je nachdem, wie die Analyse bestimmt wird. Zum Beispiel ist ein mechanisches gleitendes Durchschnittssystem auf Regeln basiert und nicht abhängig vom Marktkontext. Eine visuelle Interpretation von Chartmustern kann jedoch diskretionär sein, wenn der Trader sie auf der Grundlage aktueller Marktbedingungen interpretiert. J Dalton Trading Guidance für diskretionäre Händler Wir schlagen vor, dass Sie mit dem Verständnis beginnen, wie Ihr Gehirn Informationen verarbeitet. Das linke Gehirn analysiert Informationen in einer sequentiellen Weise und ist nur in der Lage, eine Funktion zu einer Zeit durchzuführen. Dies ist die hemisphäre verantwortlich für speechit hält Ihre Worte in Ordnung. Die rechte Halbkugel synthetisiert Informationen und kann mehrere Funktionen gleichzeitig durchführen, so dass sie bei der Erkennung von Mustern geschickt sind. Zwar ist es unwahrscheinlich, dass die Entscheidungsfindung ohne Analyse unwahrscheinlich ist, dass es sinnvoll ist, es muss auch gesagt werden, dass die Entscheidungsfindung nur auf Details beruht, die nicht in der Lage sind, die fraglichen Informationen zu synthetisieren. In meinem ersten Buch, Mind over Markets: Power Trading mit marktgenerierten Informationen, ich nehme euch durch fünf Entwicklungsschritte: Anfänger, Fortgeschrittene Anfänger, Kompetent, Proficient und schließlich Experte. Diese Schritte beschreiben die allgemeine Progression, die auftreten müssen, um jede Fähigkeit zu perfektionieren. Sobald Sie diesen Prozess zu verstehen, youll seien Sie bereit, Ihre persönlichen Wachstumsziele zu setzen, und Sie können realistischer über Ihre Entwicklung sein. Mind over Markets dient als Primer, mit unzähligen kurzfristigen Taktiken für das Verständnis der grundlegenden Markt-Profil-Nomenklatur und Theorie. Auch wenn Sie irgendwann planen, von einem längeren Zeitrahmen zu handeln, schlagen wir vor, dass Sie mit dem Studium der Nuancen des Tageshandels beginnen, jeder ist ein Tageshändler am Tag, an dem sie eintreten oder einen Handel verlassen. Aber bitte beachten Sie: Mind Over Markets ist nur eine Grundierung. Situations-Lernen, das es letztlich ermöglicht, die kontextfreien Regeln zu vergessen und den Handel mit einer intuitiven, ganzheitlichen Art und Weise zu erforschen, gibt einen Quellenpool von Beobachtungen und Erfahrungen, die viele Jahre dauern können, um zu pflegen und zu entwickeln. Die Trading-Grundsätze J Dalton Trading lehrt, sind die gleichen für alle Zeitrahmen, aber beginnend mit dem Tag Zeitrahmen ermöglicht es Ihnen, die erforderlichen Beobachtungen in einer effizienteren, logischen Weise zu akkumulieren. Märkte im Profil: Profitieren Sie vom Auktionsprozess erweitert die Theorie hinter dem Marktprofil. Es erarbeitet auf den Märkten Zwischen - und längerfristige Auktionen, führt eine größere Streuung von Trader-Zeitrahmen ein und erörtert im Detail die Bedeutung der Inventarverteilung unter allen Zeitrahmen. Wie ein Rezensent schrieb, Wenn Mind over Markets das Alte Testament war, ist Markets in Profile das Neue Testament. Große Lesungen für diskretionäre Händler Im Rahmen unserer laufenden pädagogischen Unterstützung schlägt J Dalton Trading vor, Materialbücher zu lesen, die selten auf Märkten sind, sondern vielmehr Themen wie Verhaltensfinanzierung erforschen und wie das Gehirn Informationen verarbeitet. Der Grund dafür ist so einfach, wie es möglicherweise umstritten ist: Wir glauben, dass das Selbstverständnis auf lange Sicht wichtiger ist als das Marktverständnis. Oder, wie Einstein es ausdrückte. Fantasie ist wichtiger als Wissen. Wir sind zuversichtlich, dass wir Ihnen das Marktverständnis beibringen können, aber wenn es um Ihren Weg zum Selbstverständnis geht, können wir nur Richtungshinweise und Hilfsmittelführer anbieten, die dazu beitragen, Ihr Wissen über die einzigartige Art und Weise, wie Sie auf Lernen, Informationen und letztlich reagieren, zu erhellen Die Gefahren und das Versprechen des Handels. Zum Beispiel lesen Sie Mozarts Brain und den Fighter Pilot: Entfesseln Sie Ihr Gehirn Potential von Richard Restak, M. D. Das Buch ist so lustig zu lesen, wie der Titel vorschlagen würde, und die New York Times beschrieb es: Ein persönlicher Trainer für Ihr Gehirn. Entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten der Metakognition: Denken über Ihr Denken Drehen Sie Ihre Gefühle und Emotionen zu Ihrem Vorteil Entwickeln Sie eine Toleranz für Ungewissheit Denken Sie an Ihr Gehirn als der Schöpfer von unglaublich reichen und faszinierenden Montagen Trainieren Sie Ihre Fähigkeiten der Logik Wir glauben, dass Kontinuität ununterbrochene Bildung und Praxis ist Der positivste, leistungsfähigste Weg zum kompetenten, diskretionären Händler. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, die Kraft der angesammelten Erfahrung zu entfalten, indem wir uns auf die Grundprinzipien des Zwei-Wege-Auktionsprozesses und der erfolgreichen Trader-Entwicklung konzentrieren: Das Wesentliche, das in Mind Over Markets und Markets im Profil abgedeckt ist, zu vertiefen, vertiefen Sie Ihr Verständnis und die Interpretation der Markt - Generierte Informationen erhöhen Ihre Fähigkeit, auf Veränderung zu profitieren, dh Gelegenheit Verstehen Sie das Diffusionsmodell seine Tiefe und die mächtige Dimension, die dies Ihrem Verständnis des Auktionsprozesses verleiht. Erweitern Sie Ihr Verständnis und Wertschätzung nicht nur der Zeitrahmen, den Sie handeln, sondern auch der anderen Zeitrahmen Gut ihre Verhaltensweisen und Einfluss auf die Marktaktivität Entwickeln Sie Ihre Anerkennung dessen, was Zeitrahmen dominant ist und Ihnen helfen, einen strategischen und taktischen Plan zu entwickeln, um in verschiedenen Marktumgebungen zu handeln. Erhöhen Sie Ihr Bewusstsein für Selbstverständnis und den Lernprozess und wie diese gehebelt werden können, um sich zu bewegen Sie vorwärts in Ihrem Handel Entwickeln Sie eine große Bildperspektive, die Ihnen erlaubt, die großen und kleinen Gelegenheiten zu nutzen und Ihnen zu helfen, die Möglichkeiten zu visualisieren, die sich jeden Tag präsentieren. Die Internalisierung dieser Konzepte ermöglicht es Ihnen, ein reichhaltiges, kontextuelles Marktverständnis zu schaffen, das das Potenzial hat Die Grundlage für eine dauerhafte und erfolgreiche Trading-Karriere zu legen. Der Handel ist nicht anders als jeder andere Beruf, der finanzielle Belohnung, persönliches Wachstum und Autonomie bietet, erfordert es eine eingehende Untersuchung und ein tiefes Verständnis, das sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Suche nach unserem ContentEvolving Trading Rule-basierte Richtlinien Konferenzpapier April 2010 mit 13 Liest DOI: 10.1007978-3-642-12242-226 Quelle: DBLP-Konferenz: Anwendungen der evolutionären Berechnungen, EvoApplications 2010: EvoCOMNET, EvoENVIRONMENT, EvoFIN, EvoMUSART und EvoTRANSLOG, Istanbul, Türkei, 7.-9. April 2010, Proceedings, Teil II 21.97 University College Dublin Trading-Regel Repräsentation ist ein wichtiger Faktor bei der Gestaltung eines quantitativen Handelssystems zu berücksichtigen. Diese Studie implementiert eine Handelsstrategie als Regelbasierte Politik. Das Ergebnis ist ein intuitives, menschenlesbares Format, das eine nahtlose Integration von Domänenwissen ermöglicht. Die Komponenten einer Politik werden in einer kontextfreien Grammatik als Satz von Rewrite-Regeln angegeben und dargestellt. Diese Rewrite-Regeln definieren, wie die Komponenten gesetzlich zusammengebaut werden können. So sind Strategien aus der Grammatik gut geformte, domänenspezifische Lösungen. Ein Grammatik-basierter Evolutionärer Algorithmus, Grammatical Evolution (GE), wird dann eingesetzt, um intra-day Handelsstrategien für die US-Börse automatisch zu entwickeln. Die GE-Methodik gelang es, profitable Regeln mit realistischen Transaktionskosten zu entdecken. Das Papier schließt mit einer Reihe von Vorschlägen für die künftige Arbeit. Möchten Sie den Rest dieses Konferenzpapiers lesen? Zitiert insbesondere die Reihe von Büchern über Natural Computing in Finance für weitere Beispiele, d. h. 3, 4 und 7. Die Generierung von automatischen Handelsregeln war ein Kernthema in diesem Bereich, siehe insbesondere 8, 5, 6, 13 und die darin enthaltenen Referenzen. Abstrakt Auszug ausblenden ABSTRAKT: In diesem Beitrag wenden wir evolutionäre Optimierungstechniken an, um optimale regelbasierte Handelsstrategien auf der Grundlage von finanziellen Stimmungsdaten zu berechnen. Die Stimmungsdaten wurden aus dem Social Media Service StockTwits extrahiert, um das Niveau der Bullishness oder Baisse der Online-Handelsgemeinschaft auf bestimmte Bestände anzupassen. Numerische Ergebnisse für alle Bestände aus dem Dow Jones Industrial Average (DJIA) Index werden dargestellt und ein Vergleich zur klassischen Risiko-Rendite-Portfolio-Auswahl wird zur Verfügung gestellt. Artikel Apr 2015 Ronald Hochreiter